PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHK с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHK с SDCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHK (PIMCO High Income Fund) is a stock, while SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) is Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Over the past 5 years, PHK returned 2.78%/yr vs 19.79%/yr for SDCI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHK и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHK показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.

PHK

1 день
0.66%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.97%
1 год
7.25%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.67%

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHK и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHK
PIMCO High Income Fund		-1.34%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%7.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between PHK and SDCI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.12

The correlation between PHK and SDCI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с BTZPHK с RCTIXPHK с DSL
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP

Доходность на риск

PHK vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHK c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHKSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.30

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.93

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

4.29

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

15.33

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHK vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHKSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.30

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.08

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.67

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PHK и SDCI

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHKSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-45.79%

-29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.04%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-11.96%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-18.55%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.51%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-11.58%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и SDCI

Текущая волатильность для PIMCO High Income Fund (PHK) составляет 3.04%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHKSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.82%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.25%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

16.89%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

18.46%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.08%

+3.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и SDCI

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности SDCI в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHK
PIMCO High Income Fund		12.63%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHK and SDCI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to PHK (3.04%). In terms of maximum drawdown, PHK dropped -75.29% vs SDCI's -45.79%.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHK и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор