Сравнение PHK с DSL

С начала года, PHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у DSL с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям DSL по среднегодовой доходности: 4.69% против 6.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа DSL равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и DSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHK и DSL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности DSL в 12.20%

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки DSL в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и DSL.

PIMCO High Income Fund (PHK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что PHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.