PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHK с DSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHK с DSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PHK (PIMCO High Income Fund) is a stock, while DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) is High Yield Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, PHK returned 3.86%/yr vs 4.90%/yr for DSL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHK и DSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHK показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у DSL с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям DSL по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.90% соответственно.

PHK

1 день
0.64%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
2.43%
С начала года
4.07%
1 год
11.12%
3 года*
10.98%
5 лет*
3.60%
10 лет*
3.86%

DSL

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
1.74%
1 год
-0.32%
3 года*
8.22%
5 лет*
1.49%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHK и DSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHK
PIMCO High Income Fund		4.07%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		1.74%-0.01%15.00%23.41%-22.61%7.39%-6.49%25.10%-6.04%16.39%

Correlation

The correlation between PHK and DSL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

DoubleLine Income Solutions Fund

Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с BTZPHK с RCTIXPHK с SCHD
Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с AAPLDSL с MODSL с VOODSL с ARCC

Доходность на риск

PHK vs. DSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHK c DSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHKDSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.03

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.02

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.03

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

-0.06

+4.00

PHK vs. DSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DSL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и DSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHK и DSL

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки DSL в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и DSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHKDSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-49.51%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.16%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-14.43%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-34.18%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-49.51%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.04%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.71%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.85%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и DSL

Текущая волатильность для PIMCO High Income Fund (PHK) составляет 2.33%, в то время как у DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что PHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHKDSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.52%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.94%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.48%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

14.85%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.08%

+0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и DSL

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что сопоставимо с доходностью DSL в 12.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.34%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.23%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Часто задаваемые вопросы

PHK and DSL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSL has higher volatility (2.52%) compared to PHK (2.33%). In terms of maximum drawdown, PHK dropped -75.29% vs DSL's -49.51%.

PHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHK и DSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор