PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHK с PPFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHK и PPFIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PHK с PPFIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Income Fund (PHK) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHK или PPFIX.

Доходность

Сравнение доходности PHK и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHK:

1.08

PPFIX:

0.43

Коэф-т Сортино

PHK:

1.35

PPFIX:

0.51

Коэф-т Омега

PHK:

1.26

PPFIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

PHK:

1.21

PPFIX:

0.73

Коэф-т Мартина

PHK:

6.25

PPFIX:

1.97

Индекс Язвы

PHK:

1.85%

PPFIX:

1.24%

Дневная вол-ть

PHK:

11.22%

PPFIX:

5.76%

Макс. просадка

PHK:

-75.29%

PPFIX:

-15.64%

Текущая просадка

PHK:

-1.05%

PPFIX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHK показывает доходность 2.74%, а PPFIX немного ниже – 2.72%.

PHK

С начала года

2.74%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.42%

1 год

12.00%

3 года

5.62%

5 лет

8.82%

10 лет

2.61%

PPFIX

С начала года

2.72%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

1.82%

1 год

2.45%

3 года

4.69%

5 лет

7.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

Princeton Premium Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHK и PPFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг риск-скорректированной доходности PHK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PPFIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHK c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PPFIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и PPFIX

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности PPFIX в 4.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHK
PIMCO High Income Fund		12.13%11.85%12.51%12.18%9.37%10.60%10.55%12.13%13.32%13.48%16.97%13.01%
PPFIX
Princeton Premium Fund		4.57%4.67%6.87%1.92%7.16%0.44%0.24%0.93%2.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHK и PPFIX

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и PPFIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и PPFIX

PIMCO High Income Fund (PHK) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...