PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHK с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHK с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Income Fund (PHK) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PHK и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHK и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-10.23%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, PHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с BTZPHK с PHYSX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIXPPFIX с STTIX

Доходность на риск

PHK vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHK c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHKPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.00

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.50

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.96

-1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.14

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

21.67

-19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHK vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHKPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.00

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.57

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.80

-0.54

Корреляция

Корреляция между PHK и PPFIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и PPFIX

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PPFIX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHK и PPFIX

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHKPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-15.64%

-59.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.77%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-4.49%

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.07%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-1.37%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.27%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и PPFIX

PIMCO High Income Fund (PHK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что PHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHKPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

0.31%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

0.67%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

3.58%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

3.87%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

7.18%

+13.46%