PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHK с BTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHK с BTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Income Fund (PHK) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ).

Доходность

Сравнение доходности PHK и BTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHK и BTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-3.90%13.70%11.25%12.78%-27.11%9.34%13.25%33.62%-10.31%9.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHK:

$807.53M

BTZ:

$948.18M

EPS

PHK:

$1.07

BTZ:

$1.60

Коэффициент P/E

PHK:

4.31

BTZ:

6.34

Коэффициент PEG

PHK:

0.18

BTZ:

0.14

Коэффициент P/S

PHK:

4.88

BTZ:

5.80

Коэффициент P/B

PHK:

0.95

BTZ:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

PHK:

$167.83M

BTZ:

$163.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHK:

$163.06M

BTZ:

$152.69M

EBITDA (12 мес.)

PHK:

$88.91M

BTZ:

$120.76M

Доходность по периодам

С начала года, PHK показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям BTZ по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.89% соответственно.

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%

BTZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-3.45%
1 год
3.45%
3 года*
9.53%
5 лет*
1.51%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с PHYSX
Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BITBTZ с BCATBTZ с PDOBTZ с PDIBTZ с BKTBTZ с OBTZ с SRLN

Доходность на риск

PHK vs. BTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHK c BTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHKBTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.31

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.50

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.44

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

1.53

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHK vs. BTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа BTZ равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и BTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHKBTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.08

Корреляция

Корреляция между PHK и BTZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и BTZ

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности BTZ в 9.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.91%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%

Просадки

Сравнение просадок PHK и BTZ

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке BTZ в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и BTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PHKBTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-74.62%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.29%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-34.67%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-35.32%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.38%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-12.58%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.70%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и BTZ

PIMCO High Income Fund (PHK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHKBTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

5.79%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.07%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

11.15%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.78%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

13.09%

+7.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHK и BTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO High Income Fund и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.61M
57.36M
(PHK) Общая выручка
(BTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию