PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHK с BTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHK с BTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHK (PIMCO High Income Fund) and BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PHK returned 3.67%/yr vs 5.71%/yr for BTZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHK и BTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHK показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям BTZ по среднегодовой доходности: 3.67% против 5.71% соответственно.

PHK

1 день
0.66%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.97%
1 год
7.25%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.67%

BTZ

1 день
0.20%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.22%
1 год
4.10%
3 года*
9.89%
5 лет*
0.85%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHK и BTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHK
PIMCO High Income Fund		-1.34%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-2.70%13.70%11.25%12.78%-27.11%9.34%13.25%33.62%-10.31%9.36%

Correlation

The correlation between PHK and BTZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2006 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHK:

$798.77M

BTZ:

$944.44M

EPS

PHK:

$1.07

BTZ:

$1.60

Коэффициент P/E

PHK:

4.27

BTZ:

6.32

Коэффициент PEG

PHK:

0.18

BTZ:

0.14

Коэффициент P/S

PHK:

4.83

BTZ:

5.78

Коэффициент P/B

PHK:

0.94

BTZ:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

PHK:

$167.83M

BTZ:

$163.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHK:

$163.06M

BTZ:

$152.69M

EBITDA (12 мес.)

PHK:

$88.91M

BTZ:

$120.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с DSLPHK с SCHD
Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BITBTZ с PDOBTZ с BCATBTZ с PDIBTZ с BKTBTZ с SRLNBTZ с O

Доходность на риск

PHK vs. BTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHK c BTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHKBTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.46

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.75

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.44

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

1.48

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHK vs. BTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BTZ равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и BTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHKBTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PHK и BTZ

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке BTZ в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и BTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHKBTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-74.62%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.29%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-9.29%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-34.67%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-35.32%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.20%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-12.50%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.78%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и BTZ

PIMCO High Income Fund (PHK) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) имеют волатильность 3.04% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHKBTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.64%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

8.97%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

12.84%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

13.13%

+7.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и BTZ

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности BTZ в 9.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.95%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.63%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHK и BTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO High Income Fund и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.61M
57.36M
(PHK) Общая выручка
(BTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PHK and BTZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTZ has higher volatility (3.05%) compared to PHK (3.04%). In terms of maximum drawdown, PHK dropped -75.29% vs BTZ's -74.62%.

PHK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHK и BTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор