Сравнение PHK с PFN

С начала года, PHK показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 4.69% против 8.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHK и PFN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что сопоставимо с доходностью PFN в 12.49%

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и PFN.

PIMCO High Income Fund (PHK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.