Сравнение PHK с RCTIX

С начала года, PHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHK и RCTIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности RCTIX в 6.81%

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и RCTIX.

PIMCO High Income Fund (PHK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.