PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHK с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHK с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Income Fund (PHK) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Доходность

Сравнение доходности PHK и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHK и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHK:

$807.53M

PDI:

$7.18B

EPS

PHK:

$1.07

PDI:

$3.86

Коэффициент P/E

PHK:

4.31

PDI:

4.52

Коэффициент PEG

PHK:

0.18

PDI:

0.07

Коэффициент P/S

PHK:

4.88

PDI:

3.34

Коэффициент P/B

PHK:

0.95

PDI:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

PHK:

$167.83M

PDI:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHK:

$163.06M

PDI:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

PHK:

$88.91M

PDI:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, PHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.69% против 8.32% соответственно.

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с PHK:
PHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с BTZPHK с PHYSX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPYPDI с JEPI

Доходность на риск

PHK vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHK c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHKPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.07

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.21

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.09

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

0.26

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHK vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHKPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.07

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.33

Корреляция

Корреляция между PHK и PDI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и PDI

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок PHK и PDI

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PHKPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-46.47%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.34%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-27.23%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-46.47%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.04%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-6.22%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.04%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и PDI

PIMCO High Income Fund (PHK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHKPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

6.01%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.12%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

18.44%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.68%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

19.06%

+1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHK и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO High Income Fund и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.61M
615.21M
(PHK) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию