PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHK с PDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PHK с PDO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Income Fund (PHK) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO).

Доходность

Сравнение доходности PHK и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHK и PDO

2026 (YTD)20252024202320222021
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%9.37%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.94%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, PHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у PDO с доходностью -1.94%.

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%

PDO

1 день
2.09%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.29%
1 год
6.40%
3 года*
14.61%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с BTZPHK с PHYSX
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PCNPDO с JEPQPDO с BTZPDO с JEPIPDO с PPFIXPDO с SCHD

Доходность на риск

PHK vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHK c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHKPDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.43

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.65

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.54

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

2.28

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHK vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDO равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHKPDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между PHK и PDO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и PDO

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PDO в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.63%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHK и PDO

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и PDO.

Загрузка...

Показатели просадок

PHKPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-36.83%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-11.50%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-36.83%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.75%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-14.74%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.81%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и PDO

PIMCO High Income Fund (PHK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHKPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

7.49%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.65%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.99%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.91%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

15.71%

+4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHK и PDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PIMCO High Income Fund и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.61M
(PHK) Общая выручка
(PDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию