PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHK с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHK с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO High Income Fund (PHK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PHK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO High Income Fund (PHK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHK и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.31%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PHK показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PHK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.25% соответственно.

PHK

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.62%
3 года*
11.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.69%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с BTZPHK с PHYSX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

PHK vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO High Income Fund (PHK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHKSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.88

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.32

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.05

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

3.55

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHK vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHK на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHKSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.84

-0.57

Корреляция

Корреляция между PHK и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHK и SCHD

Дивидендная доходность PHK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHK
PIMCO High Income Fund		12.49%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PHK и SCHD

Максимальная просадка PHK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHK и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PHKSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-33.37%

-41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-12.74%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-16.85%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-33.37%

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.43%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-3.34%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.75%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PHK и SCHD

PIMCO High Income Fund (PHK) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHKSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

2.33%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.96%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

15.69%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.40%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

16.70%

+3.94%