Сравнение PHEQ с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
PHEQ и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и IVVM
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
PHEQ vs. IVVM — Ранг доходности на риск
PHEQ
IVVM
Сравнение PHEQ c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.50 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 7.89 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и IVVM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и IVVM
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и IVVM
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -11.62% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -9.29% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.72% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.96% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.64% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и IVVM
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.76% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 6.04% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 12.91% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 9.82% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 9.82% | -1.04% |