PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEQ с IVVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 16.46% for IVVM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHEQ показывает доходность 5.93%, а IVVM немного выше – 6.18%.

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.26%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEQ и IVVM

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.18%14.24%16.08%6.03%

Correlation

The correlation between PHEQ and IVVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between PHEQ and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHEQ и IVVM

Секторы
PHEQ
IVVM

Технологии

35.4%
36.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.9%

Финансовые услуги

11.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

PHEQ
35.4%
IVVM
36.2%

Коммуникационные услуги

PHEQ
11.8%
IVVM
10.9%

Финансовые услуги

PHEQ
11.3%
IVVM
11.9%

Потребительский циклический сектор

PHEQ
10.2%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

PHEQ
8.6%
IVVM
8.4%

Промышленность

PHEQ
8.3%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

PHEQ
5.0%
IVVM
4.9%

Энергетика

PHEQ
3.7%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

PHEQ
2.4%
IVVM
2.3%

Сырьевые материалы

PHEQ
1.7%
IVVM
1.8%

Недвижимость

PHEQ
1.6%
IVVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG

Доходность на риск

PHEQ vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.35

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.37

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.12

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

15.52

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.50

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и IVVM

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEQIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-11.62%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-5.31%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.92%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и IVVM

Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEQIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.73%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

5.62%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

7.03%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

9.62%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

9.62%

-1.01%

Сравнение комиссий PHEQ и IVVM

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и IVVM

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IVVM в 0.64%

ПозицияTTM202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

PHEQ and IVVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHEQ has higher volatility (1.06%) compared to IVVM (0.73%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 16.46% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.46% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.64% for IVVM.

They also come from different issuers: Parametric and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.50% for IVVM.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEQ и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор