PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHEQ с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

PHEQ и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHEQ и IVVB

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий PHEQ и IVVB

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IVVB в 0.50%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PHEQ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.52

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.59

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

7.12

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.05

+0.48

Корреляция

Корреляция между PHEQ и IVVB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и IVVB

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IVVB в 1.26%

TTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и IVVB

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, примерно равная максимальной просадке IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

PHEQIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-13.08%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.90%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.45%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.67%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и IVVB

Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHEQIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.67%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

6.27%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

10.63%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

9.47%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

9.47%

-0.69%