PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHEQ с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

PHEQ и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHEQ и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%9.78%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с BGLDBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGG

Сравнение комиссий PHEQ и BUFZ

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PHEQ vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.83

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.72

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

9.83

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между PHEQ и BUFZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и BUFZ

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и BUFZ

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PHEQBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-10.14%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.98%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.79%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.68%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.23%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и BUFZ

Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеют волатильность 2.90% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHEQBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.82%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

4.14%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

9.49%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

7.49%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

7.49%

+1.29%