PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

BUFZ и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и DOGG

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с BGLDBUFZ с JULJ
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий BUFZ и DOGG

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.55

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.62

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

5.13

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.95

+0.75

Корреляция

Корреляция между BUFZ и DOGG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и DOGG

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

TTM202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и DOGG

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-11.19%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.51%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-6.08%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.98%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.01%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 2.81%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.19%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

7.72%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.83%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

13.01%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

13.01%

-5.51%