PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHEQ с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

PHEQ и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHEQ и AMZP

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.79%11.76%14.94%6.02%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

PHEQ

1 день
1.45%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW

Сравнение комиссий PHEQ и AMZP

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

PHEQ vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.26

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.59

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.30

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

0.78

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.26

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.58

+0.93

Корреляция

Корреляция между PHEQ и AMZP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и AMZP

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AMZP в 24.42%

TTM202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и AMZP

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

PHEQAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-27.36%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-23.64%

+15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-19.39%

+16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-6.12%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

8.98%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и AMZP

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.86%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHEQAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

10.82%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

22.03%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

31.81%

-21.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

26.52%

-17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

26.52%

-17.74%