Сравнение PHEQ с AMZP
PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PHEQ returned 14.07% vs 5.83% for AMZP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -5.75%.
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.20%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHEQ и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.37% | 11.76% | 14.94% | 6.03% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -5.75% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between PHEQ and AMZP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between PHEQ and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHEQ vs. AMZP — Ранг доходности на риск
PHEQ
AMZP
Сравнение PHEQ c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHEQ | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.25 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 0.60 | +14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и AMZP
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHEQ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -27.36% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -23.64% | +19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -19.57% | +19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -6.20% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 9.80% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и AMZP
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.72%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHEQ | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 11.04% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 23.86% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 30.32% | -24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 27.19% | -18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 27.19% | -18.60% |
Сравнение комиссий PHEQ и AMZP
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и AMZP
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AMZP в 21.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 21.69% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.95% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
PHEQ and AMZP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (11.04%) compared to PHEQ (1.72%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 14.07% vs 5.83% for AMZP. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 14.07% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 21.69%, compared with 0.95% for PHEQ.
They also come from different issuers: Parametric and Kurv. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.99% for AMZP.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHEQ и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор