PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZPSCHG
Дох-ть с нач. г.29.26%31.47%
Дох-ть за 1 год37.45%43.66%
Коэф-т Шарпа1.852.65
Коэф-т Сортино2.533.41
Коэф-т Омега1.351.48
Коэф-т Кальмара2.273.65
Коэф-т Мартина8.4214.55
Индекс Язвы4.66%3.10%
Дневная вол-ть21.18%17.01%
Макс. просадка-17.26%-34.59%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMZP и SCHG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SCHG

С начала года, AMZP показывает доходность 29.26%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
17.37%
AMZP
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и SCHG

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.42
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.55

Сравнение коэффициента Шарпа AMZP и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.6012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 06
1.85
2.65
AMZP
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SCHG

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
13.13%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SCHG

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AMZP
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SCHG

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
5.17%
AMZP
SCHG