Сравнение AMZP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AMZP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -12.57% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
AMZP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и SCHG
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
AMZP vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AMZP
SCHG
Сравнение AMZP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.24 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.09 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 3.71 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и SCHG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и SCHG
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.22%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.22% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и SCHG
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -34.59% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -16.41% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -12.51% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -5.22% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 4.84% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и SCHG
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 6.77% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 12.54% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 22.45% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 22.31% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 21.51% | +4.99% |