PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с AMZN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или AMZN.

Корреляция

Корреляция между AMZP и AMZN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.27

AMZN:

0.30

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.56

AMZN:

0.65

Коэф-т Омега

AMZP:

1.07

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.27

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.74

AMZN:

0.86

Индекс Язвы

AMZP:

9.83%

AMZN:

11.64%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.76%

AMZN:

34.57%

Макс. просадка

AMZP:

-27.35%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AMZP:

-12.61%

AMZN:

-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.48%.

AMZP

С начала года

-5.74%

1 месяц

12.59%

6 месяцев

-1.31%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-6.48%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

-2.98%

1 год

10.31%

5 лет

11.27%

10 лет

25.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AMZN

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.26%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		23.26%15.15%2.46%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AMZN

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AMZN

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 10.15%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...