PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZPAMZN
Дох-ть с нач. г.29.26%36.30%
Дох-ть за 1 год37.45%45.11%
Коэф-т Шарпа1.851.79
Коэф-т Сортино2.532.46
Коэф-т Омега1.351.32
Коэф-т Кальмара2.271.96
Коэф-т Мартина8.428.20
Индекс Язвы4.66%5.88%
Дневная вол-ть21.18%26.98%
Макс. просадка-17.26%-94.40%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AMZP и AMZN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AMZN

С начала года, AMZP показывает доходность 29.26%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 36.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
9.29%
AMZP
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.42
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.20

Сравнение коэффициента Шарпа AMZP и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.651.701.751.801.8512 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 06
1.85
1.79
AMZP
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AMZN

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
13.13%2.46%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AMZN

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AMZP
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AMZN

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 7.46%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
8.87%
AMZP
AMZN