Сравнение AMZP с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или AMZN.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и AMZN
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 24.26%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 29.74%.
AMZP
24.26%
5.52%
5.69%
29.35%
N/A
N/A
AMZN
29.74%
6.72%
9.06%
34.36%
17.73%
28.02%
Основные характеристики
| AMZP | AMZN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.24 | 5.78 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 5.95% |
| Дневная вол-ть | 21.39% | 27.21% |
| Макс. просадка | -17.26% | -94.40% |
| Текущая просадка | -5.68% | -7.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMZP и AMZN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMZP c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и AMZN
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 15.03% | 2.46% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и AMZN
Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и AMZN
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 8.20%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.