Сравнение AMZP с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AMZP с AMZN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или AMZN.

Корреляция

Корреляция между AMZP и AMZN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMZP

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

-0.07

AMZN:

-0.04

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.07

AMZN:

0.15

Коэф-т Омега

AMZP:

1.01

AMZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

AMZP:

-0.07

AMZN:

-0.05

Коэф-т Мартина

AMZP:

-0.24

AMZN:

-0.15

Индекс Язвы

AMZP:

7.08%

AMZN:

8.61%

Дневная вол-ть

AMZP:

25.02%

AMZN:

30.02%

Макс. просадка

AMZP:

-23.22%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AMZP:

-23.22%

AMZN:

-26.30%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -17.18%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -18.68%.

AMZP

С начала года

-17.18%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

-1.70%

1 год

-2.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-18.68%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-2.19%

5 лет

13.40%

10 лет

25.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMZP: -0.07

AMZN: -0.04

Коэффициент Сортино

AMZP: 0.07

AMZN: 0.15

Коэффициент Омега

AMZP: 1.01

AMZN: 1.02

Коэффициент Кальмара

AMZP: -0.07

AMZN: -0.05

Коэффициент Мартина

AMZP: -0.24

AMZN: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMZP

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AMZN

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF	22.70%	15.15%	2.46%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AMZN

Максимальная просадка AMZP за все время составила -23.22%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMZP

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AMZN

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 12.26%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMZP

AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMZP с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AMZN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и AMZN

AMZP

AMZN

Сравнение AMZP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AMZN

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество