PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZP и AMZN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.14%
20.78%
AMZP
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

1.83

AMZN:

1.66

Коэф-т Сортино

AMZP:

2.49

AMZN:

2.27

Коэф-т Омега

AMZP:

1.34

AMZN:

1.29

Коэф-т Кальмара

AMZP:

2.33

AMZN:

2.06

Коэф-т Мартина

AMZP:

8.51

AMZN:

7.74

Индекс Язвы

AMZP:

4.72%

AMZN:

5.98%

Дневная вол-ть

AMZP:

22.04%

AMZN:

28.01%

Макс. просадка

AMZP:

-17.26%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AMZP:

-1.66%

AMZN:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 40.15%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 48.12%.


AMZP

С начала года

40.15%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

17.36%

1 год

40.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

48.12%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

21.28%

1 год

46.70%

5 лет

20.32%

10 лет

30.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.831.66
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.492.27
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.29
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.332.38
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.517.74
AMZP
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.201.401.601.802.002.20Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
1.83
1.66
AMZP
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AMZN

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
12.28%2.46%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AMZN

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.66%
-3.38%
AMZP
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AMZN

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 6.12%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.12%
8.21%
AMZP
AMZN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab