PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с METV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с METV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV).

AMZP и METV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. METV - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или METV.

Корреляция

Корреляция между AMZP и METV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и METV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.23

METV:

0.96

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.53

METV:

1.57

Коэф-т Омега

AMZP:

1.07

METV:

1.21

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.24

METV:

0.91

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.67

METV:

4.05

Индекс Язвы

AMZP:

9.81%

METV:

7.05%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.80%

METV:

27.62%

Макс. просадка

AMZP:

-27.36%

METV:

-59.64%

Текущая просадка

AMZP:

-12.85%

METV:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у METV с доходностью 8.28%.

AMZP

С начала года

-5.99%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

-1.93%

1 год

6.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

METV

С начала года

8.28%

1 месяц

20.79%

6 месяцев

11.37%

1 год

26.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и METV

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METV в 0.75%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и METV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
METV
Ранг риск-скорректированной доходности METV, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа METV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c METV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа METV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и METV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и METV

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 21.11%, тогда как METV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		21.11%15.15%2.46%0.00%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.00%0.00%0.17%0.09%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и METV

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и METV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и METV

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...