PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с METV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZPMETV
Дох-ть с нач. г.29.26%20.07%
Дох-ть за 1 год37.45%37.60%
Коэф-т Шарпа1.851.97
Коэф-т Сортино2.532.66
Коэф-т Омега1.351.33
Коэф-т Кальмара2.270.99
Коэф-т Мартина8.429.43
Индекс Язвы4.66%4.22%
Дневная вол-ть21.18%20.21%
Макс. просадка-17.26%-59.64%
Текущая просадка0.00%-18.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMZP и METV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и METV

С начала года, AMZP показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у METV с доходностью 20.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
13.47%
AMZP
METV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и METV

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METV в 0.75%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c METV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.42
METV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа METV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино METV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега METV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара METV, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина METV, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.43

Сравнение коэффициента Шарпа AMZP и METV

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа METV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и METV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.701.801.902.002.1012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 06
1.85
1.97
AMZP
METV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и METV

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности METV в 0.14%


TTM20232022
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
13.13%2.46%0.00%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.14%0.17%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и METV

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и METV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AMZP
METV

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и METV

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
4.51%
AMZP
METV