PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с METV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZP и METV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
43.63%
47.41%
AMZP
METV

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у METV с доходностью 19.55%.


AMZP

С начала года

28.26%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

7.09%

1 год

36.03%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

METV

С начала года

19.55%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

10.08%

1 год

30.64%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZPMETV
Коэф-т Шарпа1.691.48
Коэф-т Сортино2.332.08
Коэф-т Омега1.321.25
Коэф-т Кальмара2.070.80
Коэф-т Мартина7.687.07
Индекс Язвы4.66%4.23%
Дневная вол-ть21.22%20.26%
Макс. просадка-17.26%-59.64%
Текущая просадка-2.65%-18.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и METV

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METV в 0.75%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии METV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMZP и METV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c METV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.691.48
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.332.08
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.25
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.071.93
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.687.07
AMZP
METV

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа METV равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и METV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.501.601.701.801.902.002.10Sat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13Thu 14Fri 15
1.69
1.48
AMZP
METV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и METV

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%, что больше доходности METV в 0.14%


TTM20232022
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
13.23%2.46%0.00%
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
0.14%0.17%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и METV

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и METV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
-3.23%
AMZP
METV

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и METV

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.97%
5.75%
AMZP
METV