PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентKurv
Дата выпуска31 окт. 2023 г.
КатегорияOptions Trading
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия AMZP составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AMZP с AMZY, AMZP с SCHG, AMZP с AMZN, AMZP с APLY, AMZP с METV, AMZP с SVOL, AMZP с SWPPX, AMZP с BDGS, AMZP с OEF, AMZP с NVDY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.27%
12.74%
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF показал доход в 30.29% с начала года и 38.41% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.29%25.45%
1 месяц8.71%2.91%
6 месяцев7.45%14.05%
1 год38.41%35.64%
5 лет (среднегодовая)N/A14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMZP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.84%10.49%3.03%-1.99%0.91%5.75%-3.10%-2.60%3.51%0.03%30.29%
20237.89%3.80%11.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMZP среди ETFs на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00Sat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12
1.79
2.90
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию.


2.46%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$4.14$0.67

Дивидендный доход

13.02%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.35$0.38$0.35$0.31$0.31$0.32$0.32$0.37$0.38$0.37$0.00$3.46
2023$0.32$0.35$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-0.29%
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF показал максимальную просадку в 17.26%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.26%8 июл. 2024 г.215 авг. 2024 г.631 нояб. 2024 г.84
-6.49%12 апр. 2024 г.1025 апр. 2024 г.63 мая 2024 г.16
-5.98%10 мая 2024 г.1531 мая 2024 г.201 июл. 2024 г.35
-4.67%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.410 янв. 2024 г.8
-2.64%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF составляет 7.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.43%
3.86%
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF)
Benchmark (^GSPC)