PortfoliosLab logo
Сравнение AMZP с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZP и AMZY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.08%
34.64%
AMZP
AMZY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.14

AMZY:

0.19

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.39

AMZY:

0.44

Коэф-т Омега

AMZP:

1.05

AMZY:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.14

AMZY:

0.22

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.44

AMZY:

0.61

Индекс Язвы

AMZP:

8.93%

AMZY:

8.36%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.37%

AMZY:

26.84%

Макс. просадка

AMZP:

-27.35%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

AMZP:

-19.84%

AMZY:

-16.86%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.53%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -9.35%.


AMZP

С начала года

-13.53%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

0.02%

1 год

4.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и AMZY

И AMZP, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZP: 0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZP: 0.14
AMZY: 0.19
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZP: 0.39
AMZY: 0.44
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZP: 1.05
AMZY: 1.06
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZP: 0.14
AMZY: 0.22
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZP: 0.44
AMZY: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchApril
0.14
0.19
AMZP
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AMZY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что меньше доходности AMZY в 55.29%


Просадки

Сравнение просадок AMZP и AMZY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.84%
-16.86%
AMZP
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AMZY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
14.87%
AMZP
AMZY