PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с AMZY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).

AMZP и AMZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или AMZY.

Корреляция

Корреляция между AMZP и AMZY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.27

AMZY:

0.24

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.56

AMZY:

0.50

Коэф-т Омега

AMZP:

1.07

AMZY:

1.07

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.27

AMZY:

0.27

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.74

AMZY:

0.71

Индекс Язвы

AMZP:

9.83%

AMZY:

9.02%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.76%

AMZY:

26.81%

Макс. просадка

AMZP:

-27.35%

AMZY:

-23.70%

Текущая просадка

AMZP:

-12.61%

AMZY:

-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -1.30%.

AMZP

С начала года

-5.74%

1 месяц

12.59%

6 месяцев

-1.31%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-1.30%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-0.96%

1 год

6.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и AMZY

И AMZP, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AMZY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.26%, что меньше доходности AMZY в 52.35%

TTM20242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		23.26%15.15%2.46%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		52.35%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AMZY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AMZY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...