PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZPAMZY
Дох-ть с нач. г.29.26%32.48%
Дох-ть за 1 год37.45%41.38%
Коэф-т Шарпа1.851.93
Коэф-т Сортино2.532.62
Коэф-т Омега1.351.37
Коэф-т Кальмара2.272.60
Коэф-т Мартина8.428.50
Индекс Язвы4.66%5.01%
Дневная вол-ть21.18%22.07%
Макс. просадка-17.26%-16.41%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AMZP и AMZY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и AMZY

С начала года, AMZP показывает доходность 29.26%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 32.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
5.14%
AMZP
AMZY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и AMZY

И AMZP, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.42
AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.50

Сравнение коэффициента Шарпа AMZP и AMZY

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.701.751.801.851.9012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 06
1.85
1.93
AMZP
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и AMZY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что меньше доходности AMZY в 39.05%


TTM2023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
13.13%2.46%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.39%9.90%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и AMZY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AMZP
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и AMZY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеют волатильность 7.46% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
7.56%
AMZP
AMZY