PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с BDGS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

AMZP и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или BDGS.

Корреляция

Корреляция между AMZP и BDGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMZP и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.08%
29.04%
AMZP
BDGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.14

BDGS:

1.35

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.39

BDGS:

2.16

Коэф-т Омега

AMZP:

1.05

BDGS:

1.40

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.14

BDGS:

1.70

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.44

BDGS:

8.29

Индекс Язвы

AMZP:

8.93%

BDGS:

1.87%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.37%

BDGS:

11.48%

Макс. просадка

AMZP:

-27.35%

BDGS:

-9.12%

Текущая просадка

AMZP:

-19.84%

BDGS:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.53%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.90%.

AMZP

С начала года

-13.53%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

0.02%

1 год

4.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BDGS

С начала года

-0.90%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.70%

1 год

15.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и BDGS

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.85%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZP: 0.99%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и BDGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZP: 0.14
BDGS: 1.35
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZP: 0.39
BDGS: 2.16
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZP: 1.05
BDGS: 1.40
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZP: 0.14
BDGS: 1.70
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZP: 0.44
BDGS: 8.29

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchApril
0.14
1.35
AMZP
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и BDGS

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности BDGS в 1.83%

TTM20242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		22.95%15.15%2.46%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		1.83%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и BDGS

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.84%
-3.52%
AMZP
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и BDGS

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
9.10%
AMZP
BDGS