PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZP и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
13.50%
AMZP
BDGS

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 17.84%.


AMZP

С начала года

24.26%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

5.69%

1 год

29.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BDGS

С начала года

17.84%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

13.50%

1 год

18.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZPBDGS
Коэф-т Шарпа1.374.47
Коэф-т Сортино1.969.04
Коэф-т Омега1.262.73
Коэф-т Кальмара1.707.93
Коэф-т Мартина6.2447.79
Индекс Язвы4.70%0.40%
Дневная вол-ть21.39%4.23%
Макс. просадка-17.26%-5.38%
Текущая просадка-5.68%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и BDGS

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.85%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AMZP и BDGS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.374.47
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.969.04
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.262.73
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.707.93
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2447.79
AMZP
BDGS

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
1.37
4.47
AMZP
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и BDGS

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности BDGS в 0.71%


TTM2023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
15.03%2.46%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.71%0.84%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и BDGS

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.68%
-0.02%
AMZP
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и BDGS

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
2.49%
AMZP
BDGS