PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с XTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds - PHDG tracks the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index while XTR tracks the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PHDG returned 11.64%/yr vs 18.80%/yr for XTR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 9.12%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

XTR

1 день
0.41%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.12%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.35%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%4.28%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		9.12%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between PHDG and XTR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.70

The correlation between PHDG and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHDG и XTR

Секторы
PHDG
XTR

Технологии

35.1%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PHDG
35.1%
XTR
35.6%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
XTR
11.2%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
XTR
10.1%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
XTR
8.5%

Промышленность

PHDG
8.3%
XTR
8.3%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
XTR
4.9%

Энергетика

PHDG
3.6%
XTR
3.5%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
XTR
2.4%

Недвижимость

PHDG
1.9%
XTR
1.9%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
XTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

PHDG vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.18

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.03

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

2.76

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

11.76

+16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа XTR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.18

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PHDG и XTR

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-20.83%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-8.51%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-14.35%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.94%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.99%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и XTR

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.94%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.16%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.75%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

13.78%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

13.78%

-1.85%

Сравнение комиссий PHDG и XTR

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и XTR

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XTR в 16.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.33%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and XTR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to XTR (2.94%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, XTR leads with 18.80% vs 11.64% for PHDG. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 18.80% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.

XTR has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 1.84% for PHDG.

PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.25% for XTR.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор