PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с XTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с XTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).

PHDG и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%4.28%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с XRMIXTR с SPDXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Сравнение комиссий PHDG и XTR

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

PHDG vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGXTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.05

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.53

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.65

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

6.30

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XTR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.05

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между PHDG и XTR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и XTR

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XTR в 18.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и XTR

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и XTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-20.83%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.51%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-6.17%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.13%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.23%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и XTR

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.24%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

8.29%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

13.17%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

13.87%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

13.87%

-1.98%