PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, PHDG returned 26.83% vs 46.39% for USOI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и USOI

2026 (YTD)20252024
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%4.29%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between PHDG and USOI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.05

The correlation between PHDG and USOI shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с QYLD

Доходность на риск

PHDG vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.08

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.69

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

3.92

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

9.08

+19.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.08

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PHDG и USOI

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-19.49%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-11.90%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.06%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.20%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

5.13%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и USOI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.19%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

10.37%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

18.34%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

22.46%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

22.61%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

22.61%

-10.68%

Сравнение комиссий PHDG и USOI

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и USOI

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности USOI в 37.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and USOI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 26.83% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 26.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 1.84% for PHDG.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while USOI is Commodities. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.85% for USOI.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор