PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PHDG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.88% против 17.41% соответственно.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PHDG и SPMO

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PHDG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.06

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.60

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.96

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

6.90

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между PHDG и SPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SPMO

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SPMO

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-30.95%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.70%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-22.74%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-30.95%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-7.31%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.66%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.60%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.22%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

12.80%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

22.77%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

19.08%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

20.09%

-8.20%