PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.32%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.32% против 20.77% соответственно.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between PHDG and SPMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.49

The correlation between PHDG and SPMO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHDG и SPMO

Секторы
PHDG
SPMO

Технологии

35.1%
52.6%

Финансовые услуги

11.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.3%

Здравоохранение

8.7%
6.7%

Промышленность

8.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Энергетика

3.6%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

PHDG
35.1%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
SPMO
6.7%

Промышленность

PHDG
8.3%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
SPMO
4.3%

Энергетика

PHDG
3.6%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
SPMO
2.8%

Недвижимость

PHDG
1.9%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

PHDG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.49

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.38

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

3.47

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

13.52

+14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.49

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.25

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.00

-0.46

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SPMO

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-30.95%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-12.70%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-20.13%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-22.74%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-30.95%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.60%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.26%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.39%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

14.49%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

17.70%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

19.30%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

20.31%

-8.38%

Сравнение комиссий PHDG и SPMO

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SPMO

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and SPMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 7.32% for PHDG. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for PHDG.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.66% for SPMO.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while SPMO is Momentum. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.13% for SPMO.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор