Сравнение PHDG с PTMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).
PHDG и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и PTMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHDG и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHDG имеют среднегодовую доходность 5.88%, а акции PTMC немного отстают с 5.77%.
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и PTMC
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.
Доходность на риск
PHDG vs. PTMC — Ранг доходности на риск
PHDG
PTMC
Сравнение PHDG c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHDG | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.96 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 3.76 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHDG | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PHDG и PTMC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и PTMC
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PTMC в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и PTMC
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и PTMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHDG | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -20.53% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.89% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -16.93% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -20.53% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -6.30% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.55% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.27% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и PTMC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHDG | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.44% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 12.01% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 13.87% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 12.94% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 12.92% | -1.03% |