PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с PTMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHDG returned 7.32%/yr vs 6.14%/yr for PTMC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у PTMC с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции PHDG превзошли акции PTMC по среднегодовой доходности: 7.32% против 6.14% соответственно.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%

Correlation

The correlation between PHDG and PTMC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PHDG и PTMC

Секторы
PHDG
PTMC

Технологии

35.1%
16.4%

Финансовые услуги

11.9%
15.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Здравоохранение

8.7%
8.8%

Промышленность

8.3%
23.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

3.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.0%

Недвижимость

1.9%
7.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.9%

Технологии

PHDG
35.1%
PTMC
16.4%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
PTMC
15.1%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
PTMC
1.4%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
PTMC
10.8%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
PTMC
8.8%

Промышленность

PHDG
8.3%
PTMC
23.6%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
PTMC
4.8%

Энергетика

PHDG
3.6%
PTMC
4.2%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
PTMC
3.0%

Недвижимость

PHDG
1.9%
PTMC
7.0%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
PTMC
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH

Доходность на риск

PHDG vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.29

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
1.96

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

2.21

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

8.09

+20.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.29

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PHDG и PTMC

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-20.53%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-8.89%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-15.31%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-16.93%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-20.53%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.47%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.42%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и PTMC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.19%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.28%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

11.43%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

15.17%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

13.15%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

12.98%

-1.05%

Сравнение комиссий PHDG и PTMC

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и PTMC

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and PTMC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs PTMC's -20.53%.

On 10-year performance, PHDG leads with 7.32% vs 6.14% for PTMC. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHDG has performed better with a 7.32% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.61% for PTMC.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while PTMC is Mid Cap Blend Equities. PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.60% for PTMC.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор