Сравнение PTMC с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
PTMC и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PTMC на уровне 3.42% и IJH на уровне 3.42%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 5.77% против 10.57% соответственно.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и IJH
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
PTMC vs. IJH — Ранг доходности на риск
PTMC
IJH
Сравнение PTMC c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.56 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и IJH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и IJH
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и IJH
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -55.07% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.16% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -24.10% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -42.18% | +21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.34% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.61% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.29% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и IJH
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.44% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.40% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 11.93% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 21.08% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 19.74% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 21.16% | -8.24% |