PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 6.14%/yr vs 11.23%/yr for IJH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 14.52%, а IJH немного выше – 14.60%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 6.14% против 11.23% соответственно.

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between PTMC and IJH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between PTMC and IJH shifts across timeframes, from 0.78 (5 years) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и IJH

Секторы
PTMC
IJH

Промышленность

23.6%
25.0%

Технологии

16.4%
15.7%

Финансовые услуги

15.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.7%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Недвижимость

7.0%
7.5%

Сырьевые материалы

4.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Энергетика

4.2%
5.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.0%

Промышленность

PTMC
23.6%
IJH
25.0%

Технологии

PTMC
16.4%
IJH
15.7%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
IJH
14.4%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
IJH
10.7%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
IJH
8.6%

Недвижимость

PTMC
7.0%
IJH
7.5%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
IJH
4.8%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
IJH
3.8%

Энергетика

PTMC
4.2%
IJH
5.5%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
IJH
3.1%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
IJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

PTMC vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.70

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.48

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.98

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.93

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PTMC и IJH

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-55.07%

+34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.83%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-24.10%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-24.10%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-42.18%

+21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.57%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.41%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и IJH

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.28% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.24%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.31%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.50%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

19.74%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

21.17%

-8.19%

Сравнение комиссий PTMC и IJH

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и IJH

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PTMC and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to IJH (4.24%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.23% vs 6.14% for PTMC. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.23% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.18% for IJH.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор