PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с KSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds - PHDG tracks the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index while KSPY tracks the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, PHDG returned 26.83% vs 18.08% for KSPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 5.54%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и KSPY

2026 (YTD)20252024
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%-2.72%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%13.89%3.43%

Correlation

The correlation between PHDG and KSPY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.45

The correlation between PHDG and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHDG и KSPY

Секторы
PHDG
KSPY

Технологии

35.1%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PHDG
35.1%
KSPY
36.2%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
KSPY
11.9%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
KSPY
10.9%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
KSPY
10.1%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
KSPY
8.4%

Промышленность

PHDG
8.3%
KSPY
8.1%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
KSPY
4.9%

Энергетика

PHDG
3.6%
KSPY
3.5%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
KSPY
2.3%

Недвижимость

PHDG
1.9%
KSPY
1.9%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
KSPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB

Доходность на риск

PHDG vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.60

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.75

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

4.07

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

21.74

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.60

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.17

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PHDG и KSPY

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-11.67%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-4.46%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.18%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и KSPY

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.66%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

5.51%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

6.99%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

10.52%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

10.52%

+1.41%

Сравнение комиссий PHDG и KSPY

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и KSPY

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности KSPY в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and KSPY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, PHDG leads with 26.83% vs 18.08% for KSPY. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHDG has performed better with a 26.83% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.84% for PHDG.

PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.78% for KSPY.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор