PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHDG и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и KSPY


2026 (YTD)20252024
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
1.69%2.72%-2.72%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
0.47%13.89%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 0.47%.


PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Сравнение комиссий PHDG и KSPY

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.


Доходность на риск

PHDG vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHDGKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.30

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.95

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.94

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

11.50

-9.57

PHDG vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHDGKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.30

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.95

-0.49

Корреляция

Корреляция между PHDG и KSPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и KSPY

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности KSPY в 6.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и KSPY

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и KSPY.


Загрузка...

Показатели просадок


PHDGKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-11.67%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.00%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.94%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-1.29%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.35%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и KSPY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHDGKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.02%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

6.26%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

11.93%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

10.98%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

10.98%

+0.91%