PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с HECO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. PHDG is passively managed, while HECO is actively managed. Over the past year, PHDG returned 26.83% vs 131.12% for HECO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

HECO

1 день
-0.56%
1 месяц
26.30%
С начала года
70.81%
6 месяцев
54.06%
1 год
131.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и HECO

2026 (YTD)20252024
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%2.14%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		70.81%26.23%27.37%

Correlation

The correlation between PHDG and HECO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.39

The correlation between PHDG and HECO shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHDG и HECO

Секторы
PHDG
HECO

Технологии

35.1%
48.3%

Финансовые услуги

11.9%
45.1%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

8.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PHDG
35.1%
HECO
48.3%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
HECO
45.1%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
HECO

-

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
HECO

-

Здравоохранение

PHDG
8.7%
HECO

-

Промышленность

PHDG
8.3%
HECO
5.1%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
HECO

-

Энергетика

PHDG
3.6%
HECO

-

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
HECO

-

Недвижимость

PHDG
1.9%
HECO

-

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
HECO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH

Доходность на риск

PHDG vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.54

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.97

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

6.27

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

18.00

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HECO равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

3.54

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.78

-1.24

Просадки

Сравнение просадок PHDG и HECO

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-44.59%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-21.03%

+17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-11.79%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

7.31%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и HECO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.19%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

9.82%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

29.33%

-22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

37.24%

-28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

44.89%

-33.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

44.89%

-32.96%

Сравнение комиссий PHDG и HECO

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и HECO

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and HECO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (9.82%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs 26.83% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs 26.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for HECO.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор