PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PH с DCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PH и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 23.92% против 10.69% соответственно.


PH

1 день
1.73%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-1.72%
1 год
29.10%
3 года*
37.12%
5 лет*
24.04%
10 лет*
23.92%

DCI

1 день
-0.47%
1 месяц
0.07%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-2.12%
1 год
24.81%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и DCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PH
Parker-Hannifin Corporation
-2.81%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%
DCI
Donaldson Company, Inc.
-3.60%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%

Correlation

The correlation between PH and DCI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1987 г.

0.48

The correlation between PH and DCI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$108.90B

DCI:

$10.07B

EPS

PH:

$27.11

DCI:

$3.72

Коэффициент P/E

PH:

31.38

DCI:

22.92

Коэффициент PEG

PH:

1.32

DCI:

2.66

Коэффициент P/S

PH:

5.20

DCI:

2.64

Коэффициент P/B

PH:

7.00

DCI:

5.94

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$20.99B

DCI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$7.81B

DCI:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

PH:

$5.31B

DCI:

$664.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parker-Hannifin Corporation

Donaldson Company, Inc.

Доходность на риск

PH vs. DCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PH
Ранг доходности на риск PH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.96

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

2.19

+2.55

PH vs. DCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.96

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.31

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PH и DCI

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-56.90%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-26.05%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-26.05%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-32.20%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

-42.72%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

-22.70%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-11.08%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

11.35%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и DCI

Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.22%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.24%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

21.87%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

25.94%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

23.49%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

25.87%

+5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и DCI

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DCI в 1.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.41%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
PH
Parker-Hannifin Corporation
0.87%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.49B
995.10M
(PH) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PH и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parker-Hannifin Corporation и Donaldson Company, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
36.8%
33.5%
Активы портфеля
PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.


Часто задаваемые вопросы


PH and DCI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCI has higher volatility (7.24%) compared to PH (6.22%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs DCI's -56.90%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и DCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор