Сравнение PH с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности PH и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PH и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 4.95% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
PH:
$117.95B
DCI:
$10.15B
PH:
$27.53
DCI:
$3.19
PH:
33.45
DCI:
26.95
PH:
1.41
DCI:
3.12
PH:
5.78
DCI:
2.72
PH:
7.69
DCI:
6.44
PH:
$20.46B
DCI:
$3.75B
PH:
$7.63B
DCI:
$1.29B
PH:
$5.26B
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 25.41% против 12.16% соответственно.
PH
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 25.41%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. DCI — Ранг доходности на риск
PH
DCI
Сравнение PH c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.05 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.58 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.20 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 4.25 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.05 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.47 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PH и DCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и DCI
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PH и DCI
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -56.90% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -25.08% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -32.20% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -42.72% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -21.96% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -11.03% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 7.11% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и DCI
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 6.98% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 20.70% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 28.11% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 23.33% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 25.86% | +5.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и DCI
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 5.17B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 845.00M при выручке в 5.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.