Сравнение PH с DCI
PH (Parker-Hannifin Corporation) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 26.41%/yr vs 11.09%/yr for DCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 26.41% против 11.09% соответственно.
PH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 43.90%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- 27.59%
- 10 лет*
- 26.41%
DCI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам PH и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.25% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -3.92% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between PH and DCI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г. | 0.48 |
The correlation between PH and DCI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$121.29B
DCI:
$10.00B
PH:
$27.11
DCI:
$3.72
PH:
34.95
DCI:
22.76
PH:
1.47
DCI:
2.64
PH:
5.80
DCI:
2.62
PH:
7.79
DCI:
5.90
PH:
$20.99B
DCI:
$3.81B
PH:
$7.81B
DCI:
$1.30B
PH:
$5.31B
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. DCI — Ранг доходности на риск
PH
DCI
Сравнение PH c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.93 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1.94 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и DCI
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -56.90% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -26.05% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -26.05% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -32.20% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -42.72% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -22.96% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -11.10% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 12.45% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и DCI
Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI) имеют волатильность 7.72% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.90% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 20.91% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 26.39% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 23.52% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 25.88% | +5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и DCI
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DCI в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.44% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и DCI
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
PH and DCI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (7.90%) compared to PH (7.72%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs DCI's -56.90%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор