Сравнение PH с DCI
PH (Parker-Hannifin Corporation) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 23.92%/yr vs 10.69%/yr for DCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 23.92% против 10.69% соответственно.
PH
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 23.92%
DCI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам PH и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | -2.81% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -3.60% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between PH and DCI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1987 г. | 0.48 |
The correlation between PH and DCI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$108.90B
DCI:
$10.07B
PH:
$27.11
DCI:
$3.72
PH:
31.38
DCI:
22.92
PH:
1.32
DCI:
2.66
PH:
5.20
DCI:
2.64
PH:
7.00
DCI:
5.94
PH:
$20.99B
DCI:
$3.81B
PH:
$7.81B
DCI:
$1.30B
PH:
$5.31B
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. DCI — Ранг доходности на риск
PH
DCI
Сравнение PH c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.96 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 2.19 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PH и DCI
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -56.90% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -26.05% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -26.05% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -32.20% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -42.72% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -22.70% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -11.08% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 11.35% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и DCI
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.22%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.24% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 21.87% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 25.94% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 23.49% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 25.87% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и DCI
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DCI в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.41% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.87% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и DCI
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
PH and DCI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (7.24%) compared to PH (6.22%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs DCI's -56.90%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор