Сравнение PH с DCI
PH (Parker-Hannifin Corporation) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 25.72%/yr vs 11.63%/yr for DCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 25.72% против 11.63% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 36.11%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 27.78%
- 10 лет*
- 25.72%
DCI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- -8.97%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам PH и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 9.48% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 3.43% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between PH and DCI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г. | 0.48 |
The correlation between PH and DCI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$120.83B
DCI:
$10.56B
PH:
$27.15
DCI:
$3.72
PH:
35.29
DCI:
24.50
PH:
1.49
DCI:
2.84
PH:
5.85
DCI:
2.82
PH:
7.88
DCI:
6.35
PH:
$20.99B
DCI:
$3.81B
PH:
$7.81B
DCI:
$1.30B
PH:
$5.31B
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. DCI — Ранг доходности на риск
PH
DCI
Сравнение PH c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.24 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 2.41 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и DCI
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -56.90% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -26.05% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -26.05% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -32.20% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -42.72% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -17.07% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -11.11% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 13.33% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и DCI
Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI) имеют волатильность 6.65% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.91% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 21.36% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 26.86% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 23.62% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 25.90% | +5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и DCI
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DCI в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.77% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и DCI
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
PH and DCI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (6.91%) compared to PH (6.65%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs DCI's -56.90%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор