PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PH с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PH и DCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PH и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%16,000.00%17,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15,615.99%
14,836.32%
PH
DCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PH:

1.76

DCI:

0.32

Коэф-т Сортино

PH:

2.72

DCI:

0.56

Коэф-т Омега

PH:

1.36

DCI:

1.07

Коэф-т Кальмара

PH:

4.03

DCI:

0.48

Коэф-т Мартина

PH:

11.01

DCI:

1.73

Индекс Язвы

PH:

4.14%

DCI:

3.53%

Дневная вол-ть

PH:

25.93%

DCI:

19.20%

Макс. просадка

PH:

-66.92%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

PH:

-8.61%

DCI:

-12.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$85.73B

DCI:

$8.47B

EPS

PH:

$22.18

DCI:

$3.44

Цена/прибыль

PH:

30.03

DCI:

20.62

PEG коэффициент

PH:

2.80

DCI:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$19.99B

DCI:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$7.20B

DCI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

PH:

$4.95B

DCI:

$656.30M

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 19.40% против 7.45% соответственно.


PH

С начала года

42.03%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

29.03%

1 год

43.52%

5 лет

27.58%

10 лет

19.40%

DCI

С начала года

5.66%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-5.14%

1 год

5.87%

5 лет

4.85%

10 лет

7.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PH c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PH, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.760.32
Коэффициент Сортино PH, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.720.56
Коэффициент Омега PH, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.07
Коэффициент Кальмара PH, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.030.48
Коэффициент Мартина PH, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.011.73
PH
DCI

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DCI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
0.32
PH
DCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и DCI

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DCI в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PH
Parker-Hannifin Corporation
0.98%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%1.38%
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.56%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%1.15%

Просадки

Сравнение просадок PH и DCI

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.61%
-12.77%
PH
DCI

Волатильность

Сравнение волатильности PH и DCI

Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.26%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
8.65%
PH
DCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab