Сравнение PH с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или DCI.
Доходность
Сравнение доходности PH и DCI
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 54.20%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 20.25% против 8.43% соответственно.
PH
54.20%
11.93%
34.13%
64.74%
30.88%
20.25%
DCI
17.64%
3.08%
3.89%
28.31%
8.47%
8.43%
Фундаментальные показатели
| PH | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $88.87B | $9.01B |
| EPS | $22.16 | $3.38 |
| Цена/прибыль | 31.16 | 22.24 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 2.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.99B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.20B | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.95B | $501.60M |
Основные характеристики
| PH | DCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 5.66 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 9.62 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 25.88% | 18.10% |
| Макс. просадка | -66.92% | -56.90% |
| Текущая просадка | -0.77% | -2.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PH и DCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и DCI
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DCI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.91% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.37% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок PH и DCI
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и DCI
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности