Сравнение PH с SWK
PH (Parker-Hannifin Corporation) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, SWK in Tools & Accessories. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs -0.93%/yr for SWK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 24.75% против -0.93% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
SWK
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -14.57%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам PH и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 8.04% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between PH and SWK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.48 |
The correlation between PH and SWK shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$27.11
SWK:
$2.65
PH:
32.58
SWK:
29.69
PH:
5.40
SWK:
0.79
PH:
$20.99B
SWK:
$15.13B
PH:
$7.81B
SWK:
$4.52B
PH:
$5.31B
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. SWK — Ранг доходности на риск
PH
SWK
Сравнение PH c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.93 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 2.07 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.65 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.39 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | -0.03 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PH и SWK
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -71.31% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -26.14% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -48.31% | +21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -69.86% | +41.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -71.31% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -57.28% | +43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -19.45% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 11.71% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и SWK
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.93% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 26.57% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 37.16% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 37.54% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 36.62% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и SWK
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SWK в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.23% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и SWK
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
PH and SWK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (6.93%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs SWK's -71.31%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор