Сравнение PH с KO
PH (Parker-Hannifin Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 25.62% против 9.37% соответственно.
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам PH и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between PH and KO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.27 |
The correlation between PH and KO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$119.88B
KO:
$353.32B
PH:
$27.15
KO:
$3.18
PH:
35.02
KO:
25.85
PH:
1.48
KO:
3.12
PH:
5.81
KO:
7.19
PH:
7.82
KO:
10.53
PH:
$20.99B
KO:
$49.28B
PH:
$7.81B
KO:
$30.43B
PH:
$5.31B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. KO — Ранг доходности на риск
PH
KO
Сравнение PH c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.67 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 5.83 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и KO
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -68.23% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -7.87% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -16.26% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -17.27% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -36.99% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -3.30% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -16.07% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 3.59% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и KO
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.33%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.83% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 14.19% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 17.98% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 16.46% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 18.37% | +13.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и KO
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и KO
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
PH and KO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.83%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs KO's -68.23%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор