Сравнение PH с KBWP
PH (Parker-Hannifin Corporation) is a stock, while KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 25.12% против 12.09% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 39.33%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
KBWP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам PH и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -3.45% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Correlation
The correlation between PH and KBWP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between PH and KBWP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. KBWP — Ранг доходности на риск
PH
KBWP
Сравнение PH c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.11 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 0.24 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и KBWP
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -39.76% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -9.56% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -12.29% | -14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -17.00% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -39.76% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -4.25% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -4.37% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 4.31% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и KBWP
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.73% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 12.10% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 16.50% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 18.60% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 20.73% | +10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и KBWP
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности KBWP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.92% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
PH and KBWP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to KBWP (5.73%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs KBWP's -39.76%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор