PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PH с CINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PH с CINF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PH (Parker-Hannifin Corporation) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 12.12%/yr for CINF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PH и CINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 25.62% против 12.12% соответственно.

PH

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
1.11%
С начала года
8.62%
1 год
32.73%
3 года*
35.16%
5 лет*
27.15%
10 лет*
25.62%
Всё время*
14.92%

CINF

1 день
-0.24%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
12.51%
С начала года
11.73%
1 год
22.37%
3 года*
23.73%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.12%
Всё время*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и CINF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PH
Parker-Hannifin Corporation		8.62%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%
CINF
Cincinnati Financial Corporation		11.73%16.27%42.48%4.00%-7.89%33.28%-14.15%38.87%6.25%2.34%

Correlation

The correlation between PH and CINF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.38

The correlation between PH and CINF shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$119.88B

CINF:

$27.90B

EPS

PH:

$27.15

CINF:

$26.21

Коэффициент P/E

PH:

35.02

CINF:

6.88

Коэффициент PEG

PH:

1.48

CINF:

0.20

Коэффициент P/S

PH:

5.81

CINF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$20.99B

CINF:

$12.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$7.81B

CINF:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

PH:

$5.31B

CINF:

$3.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parker-Hannifin Corporation

Cincinnati Financial Corporation

Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с UNH
Часто сравнивают с CINF:
CINF с CBCINF с VOOCINF с ERIECINF с JRSCINF с MKLCINF с BRK-BCINF с SPY

Доходность на риск

PH vs. CINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PH
Ранг доходности на риск PH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CINF
Ранг доходности на риск CINF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c CINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHCINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.05

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.53

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.15

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

5.31

-0.48

PH vs. CINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CINF равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и CINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PH и CINF

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и CINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHCINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-59.64%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-10.46%

-8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-20.03%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-35.77%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

-58.12%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.08%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-12.17%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

4.23%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и CINF

Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.33%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHCINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

10.30%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

16.64%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

21.38%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

25.78%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.61%

28.94%

+2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и CINF

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CINF в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.03%2.13%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.78%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и CINF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.49B
2.86B
(PH) Общая выручка
(CINF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PH и CINF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parker-Hannifin Corporation и Cincinnati Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.8%
0
Активы портфеля
PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

PH and CINF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CINF has higher volatility (10.30%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs CINF's -59.64%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и CINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор