Сравнение PH с CBSH
PH (Parker-Hannifin Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 8.88%/yr for CBSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 25.12% против 8.88% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам PH и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between PH and CBSH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.36 |
The correlation between PH and CBSH shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
CBSH:
$8.14B
PH:
$27.11
CBSH:
$4.20
PH:
33.33
CBSH:
13.28
PH:
1.41
CBSH:
5.34
PH:
5.53
CBSH:
3.65
PH:
7.43
CBSH:
1.89
PH:
$20.99B
CBSH:
$2.10B
PH:
$7.81B
CBSH:
$1.31B
PH:
$5.31B
CBSH:
$614.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. CBSH — Ранг доходности на риск
PH
CBSH
Сравнение PH c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.15 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.25 | +5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и CBSH
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -44.70% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -23.44% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -27.63% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -38.02% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -38.23% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -14.49% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -9.24% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 14.54% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и CBSH
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.54% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 13.52% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 21.00% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 24.32% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 26.48% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и CBSH
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CBSH в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и CBSH
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
Часто задаваемые вопросы
PH and CBSH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (7.58%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs CBSH's -44.70%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор