Сравнение PH с CBSH
PH (Parker-Hannifin Corporation) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции CBSH по среднегодовой доходности: 25.62% против 9.19% соответственно.
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам PH и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between PH and CBSH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.36 |
The correlation between PH and CBSH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$119.88B
CBSH:
$8.57B
PH:
$27.15
CBSH:
$4.17
PH:
35.02
CBSH:
14.11
PH:
1.48
CBSH:
5.67
PH:
5.81
CBSH:
3.80
PH:
7.82
CBSH:
1.95
PH:
$20.99B
CBSH:
$2.17B
PH:
$7.81B
CBSH:
$1.74B
PH:
$5.31B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. CBSH — Ранг доходности на риск
PH
CBSH
Сравнение PH c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.12 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -0.21 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и CBSH
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -44.70% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -21.29% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -27.63% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -38.02% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -38.23% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -9.95% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -9.24% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 12.92% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и CBSH
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.92% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 13.80% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 20.76% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 24.08% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 26.39% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и CBSH
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и CBSH
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
PH and CBSH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (6.33%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs CBSH's -44.70%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор