Сравнение PH с BDX
PH (Parker-Hannifin Corporation) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 3.08%/yr for BDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 25.62% против 3.08% соответственно.
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам PH и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between PH and BDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PH:
$119.88B
BDX:
$55.97B
PH:
$27.15
BDX:
$4.00
PH:
35.02
BDX:
38.59
PH:
5.81
BDX:
2.06
PH:
7.82
BDX:
1.80
PH:
$20.99B
BDX:
$21.37B
PH:
$7.81B
BDX:
$9.93B
PH:
$5.31B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. BDX — Ранг доходности на риск
PH
BDX
Сравнение PH c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.55 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 1.12 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и BDX
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -51.17% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -23.08% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -40.06% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -40.06% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -40.06% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -26.49% | +19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -11.62% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 11.20% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и BDX
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.33%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 10.14% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 19.86% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 26.77% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 23.74% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 23.76% | +7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и BDX
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BDX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и BDX
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
PH and BDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs BDX's -51.17%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор