Сравнение PH с BDX
PH (Parker-Hannifin Corporation) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 2.97%/yr for BDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 24.75% против 2.97% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам PH и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between PH and BDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between PH and BDX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
BDX:
$42.09B
PH:
$27.11
BDX:
$3.99
PH:
32.58
BDX:
37.61
PH:
5.40
BDX:
2.00
PH:
7.26
BDX:
1.74
PH:
$20.99B
BDX:
$21.37B
PH:
$7.81B
BDX:
$9.93B
PH:
$5.31B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. BDX — Ранг доходности на риск
PH
BDX
Сравнение PH c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.56 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 1.32 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.51 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.12 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.13 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PH и BDX
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -51.17% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -22.73% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -40.06% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -40.06% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -40.06% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -29.13% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -11.58% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 9.52% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и BDX
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.21% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 18.33% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 25.03% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 23.29% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 23.58% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и BDX
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BDX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и BDX
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
PH and BDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (8.21%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs BDX's -51.17%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор