Сравнение PH с ABM
PH (Parker-Hannifin Corporation) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, ABM in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PH returned 25.62%/yr vs 4.41%/yr for ABM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у ABM с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 25.62% против 4.41% соответственно.
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам PH и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between PH and ABM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.34 |
The correlation between PH and ABM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$119.88B
ABM:
$2.77B
PH:
$27.15
ABM:
$2.59
PH:
35.02
ABM:
18.22
PH:
1.48
ABM:
0.56
PH:
5.81
ABM:
0.32
PH:
7.82
ABM:
1.60
PH:
$20.99B
ABM:
$9.05B
PH:
$7.81B
ABM:
$1.04B
PH:
$5.31B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. ABM — Ранг доходности на риск
PH
ABM
Сравнение PH c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.07 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 0.13 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и ABM
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -59.64% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -23.78% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -34.37% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -34.37% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -52.00% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -15.93% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -14.83% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 12.31% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ABM
Parker-Hannifin Corporation (PH) и ABM Industries Incorporated (ABM) имеют волатильность 6.33% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 19.78% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 27.71% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 30.97% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 33.89% | -2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ABM
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ABM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и ABM
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
PH and ABM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (6.33%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs ABM's -59.64%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор