Сравнение PH с ABM
PH (Parker-Hannifin Corporation) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, ABM in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 24.75% против 3.34% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам PH и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between PH and ABM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.34 |
The correlation between PH and ABM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
ABM:
$2.51B
PH:
$27.11
ABM:
$2.59
PH:
32.58
ABM:
16.37
PH:
1.37
ABM:
0.50
PH:
5.40
ABM:
0.29
PH:
7.26
ABM:
1.43
PH:
$20.99B
ABM:
$9.05B
PH:
$7.81B
ABM:
$1.04B
PH:
$5.31B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. ABM — Ранг доходности на риск
PH
ABM
Сравнение PH c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.28 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.55 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.24 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.02 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.10 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PH и ABM
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -59.64% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -23.78% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -34.37% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -34.37% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -52.00% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -24.96% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -14.82% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 12.19% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ABM
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 9.24% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 22.35% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 27.65% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 30.96% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 33.80% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ABM
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и ABM
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
PH and ABM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs ABM's -59.64%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор