Сравнение PGX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PGX и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 2.68% против 18.41% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и XMMO
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PGX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PGX
XMMO
Сравнение PGX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.91 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.41 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 11.42 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.83 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.55 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PGX и XMMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и XMMO
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и XMMO
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -55.37% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -12.81% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -27.91% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -36.74% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -2.62% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.52% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.70% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 9.04% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 14.39% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 22.03% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 21.27% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 22.11% | -9.11% |