Сравнение PGX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PGX и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 2.73% против 15.73% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и XLG
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PGX vs. XLG — Ранг доходности на риск
PGX
XLG
Сравнение PGX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.95 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.58 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 5.46 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.95 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PGX и XLG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и XLG
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и XLG
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -52.39% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -12.41% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -28.02% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -30.46% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -8.96% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.69% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.58% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и XLG
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 5.74% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 10.65% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 19.97% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 18.68% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.81% | -5.81% |