Сравнение PGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PGX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.73% против 14.11% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPY
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PGX
SPY
Сравнение PGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.92 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.51 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 7.11 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PGX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPY
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPY
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -55.19% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -8.88% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -24.50% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -33.72% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.44% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.09% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.57% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPY
Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 5.28% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 9.49% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 19.06% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 17.05% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.92% | -4.92% |