Сравнение PGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PGX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGX или SPY.
Основные характеристики
| PGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 14.17% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | -2.60% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.98% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.45% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 11.55% |
| Макс. просадка | -66.43% | -55.19% |
| Current Drawdown | -10.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PGX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGX и SPY
С начала года, PGX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.45% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и SPY
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и SPY
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.19% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 5.31% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и SPY
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и SPY
Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.52% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.