PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGX с QQQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGX (Invesco Preferred ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PGX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PGX returned -0.79%/yr vs 16.79%/yr for QQQM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PGX charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PGX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 14.96%.

PGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.77%
3 года*
4.17%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
2.33%

QQQM

1 день
-4.78%
1 месяц
1.38%
С начала года
14.96%
6 месяцев
13.04%
1 год
35.13%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.45%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%3.06%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		14.96%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between PGX and QQQM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.42

The correlation between PGX and QQQM shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGX и QQQM

Секторы
PGX
QQQM

Финансовые услуги

70.9%
0.2%

Коммунальные услуги

8.2%
1.4%

Недвижимость

6.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

1.9%
12.3%

Промышленность

0.8%
2.8%

Сырьевые материалы

0.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Технологии

-

53.8%

Финансовые услуги

PGX
70.9%
QQQM
0.2%

Коммунальные услуги

PGX
8.2%
QQQM
1.4%

Недвижимость

PGX
6.5%
QQQM
0.1%

Коммуникационные услуги

PGX
6.5%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

PGX
1.9%
QQQM
12.3%

Промышленность

PGX
0.8%
QQQM
2.8%

Сырьевые материалы

PGX
0.1%
QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

PGX

-

QQQM
7.7%

Энергетика

PGX

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

PGX

-

QQQM
4.2%

Технологии

PGX

-

QQQM
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с DIVPGX с FPEPGX с JEPI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

PGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.12

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.73

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.95

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

11.24

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.12

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.75

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.79

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PGX и QQQM

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-35.04%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-11.96%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-22.70%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-35.04%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.49%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-8.24%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.13%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 1.62%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

6.68%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

13.07%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

16.66%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

22.33%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

22.20%

-9.18%

Сравнение комиссий PGX и QQQM

PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и QQQM

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.25%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGX and QQQM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.68%) compared to PGX (1.62%). In terms of maximum drawdown, PGX dropped -66.44% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.79% vs -0.79% for PGX. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PGX has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.79% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for PGX.

PGX has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.44% for QQQM.

PGX is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. PGX tracks BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.52% for PGX and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор