Сравнение PGX с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
PGX и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGX и PSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGX и PSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PGX превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.32% соответственно.
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGX и PSK
PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Доходность на риск
PGX vs. PSK — Ранг доходности на риск
PGX
PSK
Сравнение PGX c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGX | PSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.50 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.39 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 0.95 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGX | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PGX и PSK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGX и PSK
Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности PSK в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок PGX и PSK
Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGX | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -30.10% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -5.50% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -22.23% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -30.10% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.65% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.97% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.25% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGX и PSK
Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGX | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.26% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.13% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 7.17% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 10.69% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 11.89% | +1.11% |