PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGX с PSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGX с PSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGX (Invesco Preferred ETF) and PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PGX tracks the BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index while PSK tracks the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGX returned 2.35%/yr vs 2.11%/yr for PSK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PGX charges 0.52%/yr vs 0.45%/yr for PSK.

Доходность

Сравнение доходности PGX и PSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PGX превзошли акции PSK по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.11% соответственно.

PGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.25%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
2.35%

PSK

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.76%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGX и PSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.18%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.28%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%

Correlation

The correlation between PGX and PSK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2009 г.

0.83

The correlation between PGX and PSK shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGX и PSK

Секторы
PGX
PSK

Финансовые услуги

70.9%
66.9%

Коммунальные услуги

8.2%
9.5%

Недвижимость

6.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.9%
1.8%

Промышленность

0.8%
0.8%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

PGX
70.9%
PSK
66.9%

Коммунальные услуги

PGX
8.2%
PSK
9.5%

Недвижимость

PGX
6.5%
PSK
4.8%

Коммуникационные услуги

PGX
6.5%
PSK
1.6%

Потребительский циклический сектор

PGX
1.9%
PSK
1.8%

Промышленность

PGX
0.8%
PSK
0.8%

Сырьевые материалы

PGX
0.1%
PSK

-

Потребительский защитный сектор

PGX

-

PSK

-

Энергетика

PGX

-

PSK

-

Здравоохранение

PGX

-

PSK

-

Технологии

PGX

-

PSK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

SPDR ICE Preferred Securities ETF

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с DIVPGX с FPEPGX с JEPI
Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGFPSK с VRPPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRXPSK с PFLD

Доходность на риск

PGX vs. PSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c PSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.63

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.94

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.69

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

1.50

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGX vs. PSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа PSK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и PSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.44

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PGX и PSK

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGXPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-30.10%

-36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-5.50%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-10.30%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.23%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-30.10%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.70%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-3.98%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.50%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PSK

Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGXPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.57%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.13%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

6.05%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

10.72%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.02%

11.90%

+1.12%

Сравнение комиссий PGX и PSK

PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PSK

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности PSK в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.23%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.03%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PGX and PSK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGX has higher volatility (1.72%) compared to PSK (1.57%). In terms of maximum drawdown, PGX dropped -66.44% vs PSK's -30.10%.

On 10-year performance, PGX leads with 2.35% vs 2.11% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGX has performed better with a 2.35% return vs 2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for PGX.

PSK has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 6.23% for PGX.

PGX tracks BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index, while PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.52% for PGX and 0.45% for PSK.

PGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGX и PSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор