PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGX с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PGX и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и PFLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGX
Invesco Preferred ETF
-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%1.65%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.


PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Preferred ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Сравнение комиссий PGX и PFLD

PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.


Доходность на риск

PGX vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGXPFLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.41

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.59

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.54

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

1.96

-0.17

PGX vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFLD равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGXPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между PGX и PFLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и PFLD

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PFLD в 6.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF
6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGX и PFLD

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и PFLD.


Загрузка...

Показатели просадок


PGXPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-33.20%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-4.06%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-15.51%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-1.21%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.28%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.12%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и PFLD

Invesco Preferred ETF (PGX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PGXPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.25%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.27%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

5.28%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

7.49%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

13.54%

-0.54%