PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGX с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGX с SPFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).

PGX и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGX и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и SPFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		-3.39%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGX имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции SPFF немного отстают с 2.57%.

PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%

SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с JEPIPGX с FPEPGX с DIV
Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с FPEISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с JEPISPFF с PREFSPFF с BKLNSPFF с COWZ

Сравнение комиссий PGX и SPFF

PGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.

SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
PGX
Invesco Preferred ETF

Доходность на риск

PGX vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXSPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.57

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.87

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.82

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

2.31

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGX vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFF равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Корреляция

Корреляция между PGX и SPFF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и SPFF

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности SPFF в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Просадки

Сравнение просадок PGX и SPFF

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и SPFF.

Загрузка...

Показатели просадок

PGXSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-35.92%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-7.58%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-22.88%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.92%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.31%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.09%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.68%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и SPFF

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.48%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGXSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.33%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

7.17%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

11.27%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

10.79%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

13.46%

-0.46%