PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGX с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGX с ICVT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

PGX и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PGX и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGX и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.52%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		5.85%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, PGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции PGX уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 2.73% против 12.58% соответственно.

PGX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-3.16%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
2.73%

ICVT

1 день
1.04%
1 месяц
0.69%
С начала года
5.85%
6 месяцев
3.03%
1 год
25.53%
3 года*
15.14%
5 лет*
4.00%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с JEPIPGX с FPEPGX с DIV
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR

Сравнение комиссий PGX и ICVT

PGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

PGX
Invesco Preferred ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

PGX vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGX c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred ETF (PGX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.82

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.46

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

3.47

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

11.81

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGX vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGX и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.82

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.81

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.68

-0.54

Корреляция

Корреляция между PGX и ICVT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGX и ICVT

Дивидендная доходность PGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности ICVT в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.18%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.58%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PGX и ICVT

Максимальная просадка PGX за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGX и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

PGXICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-33.25%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-7.55%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-29.95%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.25%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-1.55%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.63%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.22%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PGX и ICVT

Текущая волатильность для Invesco Preferred ETF (PGX) составляет 2.42%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGXICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

6.50%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

11.71%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

14.09%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

13.20%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

15.54%

-2.54%