PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGTYX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGTYX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGTYX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGTYX показывает доходность -3.79%, а SPY немного выше – -3.65%. За последние 10 лет акции PGTYX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.36% против 14.06% соответственно.

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PGTYX и SPY

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PGTYX
Putnam Global Technology Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PGTYX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGTYX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGTYXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.49

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.53

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

7.27

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGTYX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGTYXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Корреляция

Корреляция между PGTYX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и SPY

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и SPY

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PGTYXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.09%

-55.19%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.05%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.09%

-24.50%

-17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-33.72%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-5.53%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-9.09%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.54%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и SPY

Putnam Global Technology Fund (PGTYX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGTYXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

5.35%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

9.50%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

19.06%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

17.06%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

17.92%

+5.99%