Сравнение PGSGX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.11% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -7.76% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 11.56% против 17.69% соответственно.
PGSGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.56%
VHIAX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и VHIAX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
PGSGX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
PGSGX
VHIAX
Сравнение PGSGX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.66 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.50 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и VHIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и VHIAX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.40% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.76% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и VHIAX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -85.49% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -15.76% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -35.25% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -35.25% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -11.64% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -40.35% | +26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.98% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и VHIAX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.94% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 12.67% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 22.64% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 22.44% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 22.16% | +3.16% |