Сравнение PGSGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.91% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.47% против 14.04% соответственно.
PGSGX
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 11.47%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и SWPPX
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
PGSGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PGSGX
SWPPX
Сравнение PGSGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.29 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и SWPPX
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.46% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и SWPPX
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -55.06% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -12.10% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -24.51% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -33.80% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -6.26% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -10.00% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.52% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и SWPPX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.36% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 9.55% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 18.32% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 16.94% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 18.21% | +7.11% |