Сравнение PGSGX с PGOAX

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGSGX имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции PGOAX немного впереди с 11.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PGOAX в 1.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PGSGX и PGOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности PGOAX в 7.98%

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и PGOAX.

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.