PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C05485

CUSIP

4812C0548

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 июл. 1991 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PGSGX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
PGSGX с IWM PGSGX с SPY PGSGX с VOO
Популярные сравнения:
PGSGX с IWM PGSGX с SPY PGSGX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) показал доход в -8.46% с начала года и -1.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGSGX составила 7.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PGSGX

С начала года

-8.46%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-15.37%

1 год

-1.65%

3 года

3.21%

5 лет

2.69%

10 лет

7.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.58%-7.10%-10.18%-0.83%4.78%-8.46%
2024-1.83%11.30%1.96%-8.66%2.91%1.75%4.56%-0.40%-0.28%-0.28%10.23%-7.55%12.45%
202310.91%-2.27%-3.58%0.14%-0.34%8.40%4.06%-5.00%-8.03%-9.50%9.65%11.61%13.85%
2022-14.20%-0.06%0.39%-12.79%-4.05%-6.70%11.57%0.19%-8.80%4.93%-0.00%-6.01%-32.42%
20210.66%2.21%-3.98%3.71%-4.91%3.44%-2.67%0.72%-3.95%5.26%-7.65%1.73%-6.17%
20201.79%-4.54%-19.08%16.68%12.91%4.29%6.31%7.80%-0.65%2.02%16.07%9.30%59.18%
201912.82%8.39%0.91%3.56%-7.93%7.60%2.18%-4.90%-1.21%3.00%7.92%1.52%37.15%
20184.73%-1.01%1.98%-0.24%8.02%0.66%0.05%8.40%-2.15%-13.69%1.72%-10.75%-4.64%
20175.02%4.55%1.69%2.46%1.13%3.57%2.43%1.19%5.28%2.35%3.27%2.22%41.26%
2016-13.96%-2.64%8.23%2.50%2.90%0.53%8.40%2.02%1.50%-6.31%7.24%-0.61%7.75%
2015-4.01%8.03%2.19%-3.14%3.61%3.06%0.83%-9.37%-7.47%4.89%4.82%-4.19%-2.38%
2014-1.11%5.19%-3.40%-8.41%-2.18%7.47%-6.30%5.43%-4.57%6.76%0.57%1.80%-0.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGSGX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGSGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.10$0.10$0.00$0.07$3.28$1.83$1.07$2.01$1.33$0.46$1.04$1.12

Дивидендный доход

0.64%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.20%14.97%8.27%3.72%8.72%8.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.28$3.28
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$2.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2014$1.12$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 60.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Small Cap Growth Fund составляет 33.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.9%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.822
-48.06%25 янв. 2021 г.69627 окт. 2023 г.———
-44.25%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.5391 дек. 2004 г.1184
-40.18%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.94
-40.04%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.31422 дек. 1999 г.436
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...