График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) показал доход в -0.91% с начала года и 16.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGSGX составила 11.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
JPMorgan Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 11.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGSGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 мар. 1996 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.84% | -0.16% | -5.33% | -0.91% | |||||||||
| 2025 | 5.58% | -7.10% | -10.18% | -0.83% | 4.78% | 6.16% | 1.80% | 2.68% | 3.00% | 5.34% | -1.28% | -2.38% | 6.21% |
| 2024 | -1.83% | 11.30% | 1.96% | -8.66% | 2.91% | 1.75% | 4.56% | -0.40% | -0.28% | -0.28% | 10.23% | -7.55% | 12.45% |
| 2023 | 10.91% | -2.27% | -3.58% | 0.14% | -0.34% | 8.40% | 4.06% | -5.00% | -8.03% | -9.50% | 9.65% | 11.61% | 13.85% |
| 2022 | -14.20% | -0.06% | 0.39% | -12.79% | -4.05% | -6.70% | 11.57% | 0.19% | -8.80% | 4.93% | -0.00% | -6.01% | -32.43% |
| 2021 | 0.66% | 2.21% | -3.98% | 3.71% | -4.91% | 3.44% | -2.67% | 0.72% | -3.95% | 5.26% | -7.65% | 1.73% | -6.17% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Small Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 1.36%, бета — 1.07, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 01.07.1991.
- Этот фонд участвовал в 117.29% роста S&P 500 Index и в 111.45% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.07 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 117.29%
- Участие в снижении
- 111.45%
Комиссия
Комиссия PGSGX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGSGX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.92 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.61 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PGSGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $0.10 | $0.00 | $0.07 | $3.28 | $1.83 | $1.07 | $2.01 | $1.33 | $0.46 | $1.04 |
Дивидендный доход | 7.46% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 60.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Small Cap Growth Fund составляет 22.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.9% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 823 |
| -47.84% | 9 февр. 2021 г. | 685 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -44.55% | 10 мар. 2000 г. | 648 | 9 окт. 2002 г. | 542 | 3 дек. 2004 г. | 1190 |
| -40.18% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 94 |
| -40.04% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 321 | 18 янв. 2000 г. | 440 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...