- ISIN
- US4812C05485
- CUSIP
- 4812C0548
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 июл. 1991 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) прибавил 24.1% с начала года. Текущая цена акции PGSGX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,054.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) показал доход в 24.06% с начала года и 38.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGSGX составила 13.72%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
JPMorgan Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 13.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PGSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PGSGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 мар. 1996 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.84% | -0.16% | -5.33% | 13.95% | 6.95% | 2.73% | 24.06% | ||||||
| 2025 | 5.58% | -7.10% | -10.18% | -0.83% | 4.78% | 6.16% | 1.80% | 2.68% | 3.00% | 5.34% | -1.28% | -2.38% | 6.21% |
| 2024 | -1.83% | 11.30% | 1.96% | -8.66% | 2.91% | 1.75% | 4.56% | -0.40% | -0.28% | -0.28% | 10.23% | -7.55% | 12.45% |
| 2023 | 10.91% | -2.27% | -3.58% | 0.14% | -0.34% | 8.40% | 4.06% | -5.00% | -8.03% | -9.50% | 9.65% | 11.61% | 13.85% |
| 2022 | -14.20% | -0.06% | 0.39% | -12.79% | -4.05% | -6.70% | 11.57% | 0.19% | -8.80% | 4.93% | 0.00% | -6.01% | -32.43% |
| 2021 | 0.66% | 2.21% | -3.98% | 3.71% | -4.91% | 3.44% | -2.67% | 0.72% | -3.95% | 5.26% | -7.65% | 1.73% | -6.17% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.65%, beta of 1.08, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 1991.
- This fund captured 117.73% of S&P 500 Index gains and 110.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 117.73%
- Участие в снижении
- 110.52%
Комиссия
Комиссия PGSGX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGSGX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.29 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 10.09 | -0.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $0.10 | $0.00 | $0.07 | $3.28 | $1.83 | $1.07 | $2.01 | $1.33 | $0.46 | $1.04 |
Дивидендный доход | 5.96% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.28 | $3.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 60.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Small Cap Growth Fund составляет 3.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.90%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.84%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -44.55%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 1mo | 4y 8moмарт 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -40.18%март 2020 г. | 26d | 3mo 20d | 4mo 16dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -40.04%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 3mo | 1y 9moапр. 1998 г. - янв. 2000 г. |
Показатели просадок
| PGSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -56.78% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -9.10% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | -18.90% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -25.43% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -33.92% | -13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -3.32% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -10.71% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.06% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGSGX
Добавьте JPMorgan Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGSGX