PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGSGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGSGX с HRSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PGSGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGSGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		-0.11%6.21%12.45%13.85%-32.43%-6.17%59.18%37.15%-4.65%41.26%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, PGSGX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.56% против 17.64% соответственно.

PGSGX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
17.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.56%

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PGSGX:
PGSGX с IWMPGSGX с SPYPGSGX с VOOPGSGX с SWPPXPGSGX с NCLEXPGSGX с NEAIXPGSGX с OBMCX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий PGSGX и HRSMX

PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PGSGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGSGX
Ранг доходности на риск PGSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGSGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.87

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.45

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.74

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

14.83

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGSGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGSGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGSGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.41

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между PGSGX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGSGX и HRSMX

Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности HRSMX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGSGX
JPMorgan Small Cap Growth Fund		7.40%7.40%0.59%0.00%0.48%15.83%7.15%6.21%14.97%8.27%3.72%8.72%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PGSGX и HRSMX

Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGSGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-64.92%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.29%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-38.49%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.84%

-40.74%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.16%

-6.13%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-13.16%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.75%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PGSGX и HRSMX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) составляет 9.81%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGSGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

12.15%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

21.75%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

30.17%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

27.17%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

25.82%

-0.50%