Сравнение PGSGX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PGSGX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGSGX или IWM.
Корреляция
Корреляция между PGSGX и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и IWM
Основные характеристики
PGSGX:
-0.15
IWM:
-0.02
PGSGX:
-0.03
IWM:
0.15
PGSGX:
1.00
IWM:
1.02
PGSGX:
-0.08
IWM:
-0.02
PGSGX:
-0.42
IWM:
-0.05
PGSGX:
9.36%
IWM:
9.20%
PGSGX:
26.10%
IWM:
24.01%
PGSGX:
-68.36%
IWM:
-59.05%
PGSGX:
-44.99%
IWM:
-18.40%
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции PGSGX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.27% против 6.25% соответственно.
PGSGX
-12.13%
10.34%
-13.03%
-6.66%
-0.79%
1.27%
IWM
-10.75%
8.60%
-11.79%
-2.68%
10.50%
6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и IWM
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGSGX и IWM
PGSGX
IWM
Сравнение PGSGX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и IWM
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IWM в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 0.67% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 0.00% | 8.45% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и IWM
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -68.36%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и IWM
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.