Сравнение PGSGX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PGSGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 1991 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGSGX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGSGX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | -0.91% | 6.21% | 12.45% | 13.85% | -32.43% | -6.17% | 59.18% | 37.15% | -4.65% | 41.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PGSGX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции PGSGX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.00% соответственно.
PGSGX
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 11.47%
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGSGX и IWM
PGSGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
PGSGX vs. IWM — Ранг доходности на риск
PGSGX
IWM
Сравнение PGSGX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGSGX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.64 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.99 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.27 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGSGX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PGSGX и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGSGX и IWM
Дивидендная доходность PGSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSGX JPMorgan Small Cap Growth Fund | 7.46% | 7.40% | 0.59% | 0.00% | 0.48% | 15.83% | 7.15% | 6.21% | 14.97% | 8.27% | 3.72% | 8.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PGSGX и IWM
Максимальная просадка PGSGX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGSGX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGSGX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -59.05% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -11.03% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -31.91% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.84% | -41.13% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -6.69% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -10.83% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.76% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGSGX и IWM
JPMorgan Small Cap Growth Fund (PGSGX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что PGSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGSGX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 7.32% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 14.50% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 23.19% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 22.53% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 22.98% | +2.34% |